งานวิจัยชิ้นนี้ ศึกษาเกี่ยวกับแบบจำลองที่มีการเคลื่อนไหวของตลาดการเงินที่มีความสมบูรณ์ ซึ่งเงื่อนไขของการซื้อและขายเป็นแบบยุโรป ถูกกำหนดโดยรูปแบบของแบล็ก-โชร์ล ซึ่งแบบจำลองที่มีความจำจะสามารถแบ่งแยกความแตกต่างระหว่าง Historical Volatility (HV) และ Implied Volatility (IV) ได้จากแบบจำลองนี้ ค่า IV ที่เราประมาณได้จากข้อมูลจริง (ในที่นี้เราอาศัยข้อมูลจาก SET Index) ส่วนมากจะมีค่ามากกว่า HV(1) ซึ่งเป็นค่าที่หาได้จากวิธีเดิมๆ ในตลาดข้อมูลจริง ค่า IV>HV(1) มีโอกาสเกิดได้มากกว่า IVHV(1) more often than IVur result has the effect of narrowing the gap between HV and IV
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่แสวงหากำไร ได้จัดทำเว็บไซต์คลังความรู้ SciMath เพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก หากท่านพบว่ามีข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST), Ministry of Education, a non-profit organization under the Thai government, developed SciMath as a website that provides educational resources in Science, Mathematics and Technology. IPST invites visitors to use its online resources for personal, educational and other non-commercial purpose. If there are any problems, please contact us immediately.
Copyright © 2018 SCIMATH :: คลังความรู้ SciMath. Terms and Conditions. Privacy. , All Rights Reserved.
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ให้บริการในวันและเวลาราชการเท่านั้น)