ในการดำเนินงานของธนาคารโดยทั่วไปแล้วต้องการความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งปริมาณทุนสำรองขั้นต่ำต่อความเสี่ยงด้านต่างๆ ก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นคงของธนาคาร โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำหนดหลักการในการกำหนดทุนสำรองของธนาคารในประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทยยึดหลักการของ Basel Committee (คณะกรรมการสากลเกี่ยวกับการกำกับดูแลธนาคาร) ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่พ.ศ.2536ซึ่งเป็นมาตรฐานแรกของ Basel Committee เรียกว่า Basel I ต่อมา Basel Committee ได้ปรับปรุง Basel I ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเพิ่มการพิจารณาความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และปรับปรุงการพิจารณาความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมให้รัดกุมยิ่งขึ้น เรียกมาตรฐานใหม่ นี้ว่า Basel II (Revised Framework) ซึ่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับธนาคารในประเทศไทย และทางธนาคารแห่งประเทศไทยต้องการที่จะนำมาตรฐานนี้มาใช้ ดังนั้นจึงต้องการเผยแพร่หลักการของ Basel II นี้แก่ธนาคารในประเทศ ในโครงงานนี้ ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาเฉพาะการกำหนดปริมาณทุนสำรองขั้นต่ำ สำหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และด้านสินเชื่อเท่านั้นการศึกษาความเสี่ยงด้านสินเชื่อผู้จัดทำเลือกศึกษาวิธี Internal Rating Base ซึ่งเป็นวิธีที่ประเมินทุนสำรองสำหรับความเสี่ยงด้านสินเชื่อของธนาคาร จากความสัมพันธ์ระหว่างการถดถอยของเศรษฐกิจโดยรวมและความสูญเสียจากการปล่อยสินเชื่อ และจัดทำ Visualization Tool เพื่อประกอบการอธิบายขั้นตอนการ คำนวณวิธีนี้การศึกษาความเสี่ยงด้านปฏิบัติการผู้จัดทำศึกษาวิธี Advanced Measurement Approach ซึ่งค่าของความเสี่ยงได้จากผลรวมของความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อธนาคาร ซึ่งจะหาผลรวมนี้ได้จากAggregate lossdistribution ซึ่งเป็น compound distribution โดยศึกษา Panjer’s algorithm ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยหาค่าของฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นของ compound distribution เนื่องจากฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นที่ได้จาก Panjer’s algorithm อยู่ในรูปการอินทิเกรตสมการเวียนเกิด ทำให้ผู้จัดทำต้องการที่จะอินทิเกรตฟังก์ชันนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้มากยิ่งขึ้น สำหรับการวาดฟังก์ชันนี้ใน Visualization Tool ผู้พัฒนาได้ใช้วิธีการประมาณค่าอินทิกรัลเป็นวิธีการคำนวณค่าของฟังก์ชันนี้ในคอมพิวเตอร์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่แสวงหากำไร ได้จัดทำเว็บไซต์คลังความรู้ SciMath เพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก หากท่านพบว่ามีข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST), Ministry of Education, a non-profit organization under the Thai government, developed SciMath as a website that provides educational resources in Science, Mathematics and Technology. IPST invites visitors to use its online resources for personal, educational and other non-commercial purpose. If there are any problems, please contact us immediately.
Copyright © 2018 SCIMATH :: คลังความรู้ SciMath. Terms and Conditions. Privacy. , All Rights Reserved.
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ให้บริการในวันและเวลาราชการเท่านั้น)